Der er selvfølgelig mange måder at lave setups på, men lad mig give dig nogle links

Et af de meget udbredte gratis setup-making-programmer er InnoSetup:
http://www.innosetup.com/Mange store virksomheder benytter dog InstallShield til deres installationer:
http://www.installshield.com/Lidt hurtigt information omkring InstallShield:
http://en.wikipedia.org/wiki/InstallShieldSom du nok hurtigt kan se, så benytter man for det meste nogle programmer til at lave en setup fil med

Håber det gav dig en lille ide om hvordan det virker i praksis

ellers kan du jo prøve at hente dem