Du har helt ret du skal bruge ListBox1.ItemIndex.
procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject);
begin
if listbox1.ItemsIndes=X then
webbrowser.Navigate('www.my-site.dk/X.htm');
end;
Men det kan vel også gøres uden if sætningen:
procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject);
begin
webbrowser.Navigate('www.my-site.dk/'+listbox1.ItemsIndes+'.htm');
end;
T dér