Det virker altså når jeg bruger Jonas' forklaring

Men det jeg gjorde første gang var at File - Open, også en eller anden fil (ikke .pas men kan ikke helt huske hvad det var, så var der da kommet en menu i komponent-rækken.
Derefter installerede jeg så med Jonas forklaring

Jaa.. Jeg fik det til at virke

Component->Install component. Vælg at du vil installere til en ny pakke. Kald pakken f.eks. cooltrayicon, og browse frem til pas-filen. Tryk installer. Har ikke lige delphi åbent, men mener nok det er ca. sådan.